Сравнение VST с DPZ
VST (Vistra Corp.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs -5.25%/yr for DPZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам VST и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between VST and DPZ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between VST and DPZ shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
DPZ:
$17.33
VST:
17.20
DPZ:
18.69
VST:
0.39
DPZ:
2.67
VST:
2.19
DPZ:
2.22
VST:
$17.20B
DPZ:
$4.98B
VST:
$1.12B
DPZ:
$1.99B
VST:
$4.34B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. DPZ — Ранг доходности на риск
VST
DPZ
Сравнение VST c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.73 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.49 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и DPZ
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -86.66% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -36.93% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -41.75% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -47.81% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -39.05% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -16.46% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 18.18% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и DPZ
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 6.35% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 20.93% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 26.06% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 29.70% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 29.96% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и DPZ
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и DPZ
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
VST and DPZ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs DPZ's -86.66%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор