PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с NLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.49%/yr vs 12.80%/yr for NLR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSS charges 0.07%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VSS и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.80% соответственно.

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.16%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.95%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VSS and NLR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.64

The correlation between VSS and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и NLR

Секторы
VSS
NLR

Промышленность

19.9%
15.1%

Сырьевые материалы

16.0%

-

Финансовые услуги

14.2%

-

Технологии

13.9%
1.6%

Энергетика

8.4%
45.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Недвижимость

7.2%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.6%
38.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Промышленность

VSS
19.9%
NLR
15.1%

Сырьевые материалы

VSS
16.0%
NLR

-

Финансовые услуги

VSS
14.2%
NLR

-

Технологии

VSS
13.9%
NLR
1.6%

Энергетика

VSS
8.4%
NLR
45.3%

Потребительский циклический сектор

VSS
7.3%
NLR

-

Недвижимость

VSS
7.2%
NLR

-

Здравоохранение

VSS
4.3%
NLR

-

Коммунальные услуги

VSS
3.6%
NLR
38.1%

Потребительский защитный сектор

VSS
2.7%
NLR

-

Коммуникационные услуги

VSS
2.0%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VSS vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.44

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.90

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.63

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

1.41

+6.20

VSS vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и NLR

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-65.05%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-29.72%

+18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-30.48%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-30.48%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-34.35%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-25.81%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-35.70%

+26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

13.33%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и NLR

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 6.52%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

13.73%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

33.75%

-20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

42.85%

-27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

29.56%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

24.22%

-6.92%

Сравнение комиссий VSS и NLR

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и NLR

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and NLR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to VSS (6.52%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.80% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.80% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.60% for NLR.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while NLR is Uranium. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.56% for NLR.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор