Сравнение VSS с META
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VSS returned 8.49%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.49% против 17.39% соответственно.
VSS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.49%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам VSS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 10.04% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VSS and META is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSS vs. META — Ранг доходности на риск
VSS
META
Сравнение VSS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.54 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | -1.12 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSS и META
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -76.74% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -33.30% | +21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -34.15% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -76.74% | +42.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -76.74% | +33.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -28.06% | +25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -15.83% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 16.06% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и META
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 6.52%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 10.17% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 26.91% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 35.52% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 44.04% | -27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 38.67% | -21.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и META
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.08% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
VSS and META have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to VSS (6.52%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs META's -76.74%.
VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор