PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с DFIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

VSS и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VSS и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.72%29.61%2.94%15.52%-15.47%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 2.31%.

VSS

1 день
3.06%
1 месяц
-8.91%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.71%
1 год
30.55%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.63%

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с AVDsDFIS с SCZDFIS с SCHC

Сравнение комиссий VSS и DFIS

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.97

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.55

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

10.38

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между VSS и DFIS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и DFIS

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DFIS в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.33%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSS и DFIS

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-27.23%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.44%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.99%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.30%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и DFIS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.61% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.01%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

17.10%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.31%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.31%

-0.14%