PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с DDLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).

VSS и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSS и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.72%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.66% соответственно.

VSS

1 день
3.06%
1 месяц
-8.91%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.71%
1 год
30.55%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.63%

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Сравнение комиссий VSS и DDLS

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.77

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.45

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.47

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

10.02

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между VSS и DDLS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и DDLS

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DDLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.33%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSS и DDLS

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-36.80%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.69%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-19.87%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-36.80%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-7.20%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.74%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и DDLS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.18%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.94%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.85%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.63%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.59%

+1.58%