Сравнение VSS с BRK-B
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VSS returned 7.98%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VSS и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.14% соответственно.
VSS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 7.98%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам VSS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 7.74% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VSS and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between VSS and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VSS
BRK-B
Сравнение VSS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.14 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -0.30 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.09 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VSS и BRK-B
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -53.86% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.42% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -14.95% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -26.58% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -29.57% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -9.78% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -11.07% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.49% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и BRK-B
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.98% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 10.87% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 14.38% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.13% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.44% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и BRK-B
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.15% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
VSS and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSS has higher volatility (5.87%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs BRK-B's -53.86%.
VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор