Сравнение VSPVX с VWICX
VSPVX (Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares) and VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - VSPVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VWICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VSPVX returned 11.30%/yr vs 12.44%/yr for VWICX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSPVX charges 0.08%/yr vs 0.47%/yr for VWICX.
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VWICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSPVX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 16.13%.
VSPVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.11%
VWICX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSPVX и VWICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 7.86% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 1.23% | 9.67% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 16.13% | 38.41% | 8.62% | 14.30% | -10.76% | 11.70% | 9.12% | 7.42% |
Correlation
The correlation between VSPVX and VWICX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between VSPVX and VWICX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSPVX vs. VWICX — Ранг доходности на риск
VSPVX
VWICX
Сравнение VSPVX c VWICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSPVX | VWICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.49 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 13.52 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VWICX
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VWICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSPVX | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -34.37% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -10.84% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -13.28% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -24.94% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.71% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.79% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VWICX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSPVX | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 6.40% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 13.40% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 15.63% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.47% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.00% | -0.92% |
Сравнение комиссий VSPVX и VWICX
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWICX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VWICX
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VWICX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.69% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 3.73% | 4.33% | 2.58% | 2.10% | 1.99% | 4.27% | 1.80% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSPVX and VWICX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWICX has higher volatility (6.40%) compared to VSPVX (2.98%). In terms of maximum drawdown, VSPVX dropped -37.05% vs VWICX's -34.37%.
VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSPVX и VWICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор