PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 16.02% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VSPVX и VIGAX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.80

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.96

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между VSPVX и VIGAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VIGAX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VIGAX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-50.66%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-16.51%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-35.63%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-35.63%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-13.18%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-12.02%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.64%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.01%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

12.73%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

22.99%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

22.36%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.53%

-4.44%