PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		-1.68%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

VSPVX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.45%
1 год
10.96%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.12%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий VSPVX и TOWFX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.76

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.42

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.07

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

10.75

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.02

+0.57

Корреляция

Корреляция между VSPVX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и TOWFX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.85%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и TOWFX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-96.18%

+59.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-9.39%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-96.18%

+78.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-94.95%

+88.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-21.04%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.81%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и TOWFX

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.60%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.60%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.95%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

1,084.26%

-1,069.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

971.53%

-954.45%