PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%7.34%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий VSPVX и GQHPX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.50

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.90

-0.30

Корреляция

Корреляция между VSPVX и GQHPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и GQHPX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и GQHPX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-17.26%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.17%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.15%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.36%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и GQHPX

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.66%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.98%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.90%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

12.67%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

12.67%

+4.42%