PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPMX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPMX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPMX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		2.50%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPMX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции KMVAX немного отстают с 10.26%.

VSPMX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.66%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.43%

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VIMAXVSPMX с VSMSXVSPMX с FMCSXVSPMX с VTSAXVSPMX с VMCIX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий VSPMX и KMVAX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPMX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPMXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.79

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.17

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.23

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPMX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа KMVAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPMXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.20

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между VSPMX и KMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и KMVAX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.36%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и KMVAX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPMXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-65.81%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.33%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-24.84%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-45.41%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.82%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-10.04%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.95%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и KMVAX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеют волатильность 6.50% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPMXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.55%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.31%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

20.21%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

18.30%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

20.10%

+0.89%