PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4976471072

CUSIP

497647107

Эмитент

Kirr Marbach Partners

Дата выпуска

31 дек. 1998 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KMVAX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirr Marbach Partners Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) показал доход в 5.30% с начала года и 16.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMVAX составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KMVAX

С начала года

5.30%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

1.66%

1 год

16.70%

3 года

15.89%

5 лет

17.49%

10 лет

8.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.61%-4.35%-6.04%2.31%9.47%5.30%
20240.33%7.20%5.96%-4.14%5.57%0.16%4.05%0.43%3.27%-1.74%8.09%-3.46%27.82%
20238.80%-1.81%-0.20%1.93%-1.97%7.13%3.05%-1.39%-5.66%-3.84%7.26%6.73%20.42%
2022-6.13%-1.26%2.97%-8.86%0.56%-7.32%8.46%-5.78%-8.61%8.92%7.43%-5.19%-16.01%
2021-0.69%4.13%6.76%3.95%0.98%-0.45%2.88%2.04%-4.35%8.68%-3.50%6.03%28.83%
2020-3.11%-8.96%-24.22%13.32%6.49%0.71%3.46%5.32%-4.51%0.52%15.44%4.99%2.96%
201911.89%3.85%0.19%4.03%-8.69%7.10%1.52%-3.77%3.77%0.54%4.02%1.15%27.03%
20184.33%-4.69%-0.97%0.69%-0.04%-0.32%2.23%2.34%-1.16%-10.40%-0.39%-11.96%-19.72%
20171.57%2.10%-0.63%0.93%-0.34%1.98%1.15%-1.79%3.82%1.36%1.73%3.30%16.12%
2016-7.40%0.10%6.56%-1.48%2.21%-5.24%7.71%1.67%0.31%-2.87%8.23%1.85%10.83%
2015-5.39%8.36%0.81%-0.50%1.10%-0.21%-0.88%-5.58%-4.25%8.65%-0.78%-4.76%-4.55%
2014-3.77%6.45%0.09%-3.50%1.43%2.96%-1.54%2.18%-4.78%2.19%1.14%-0.35%1.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KMVAX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KMVAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kirr Marbach Partners Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kirr Marbach Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.45$2.45$0.91$0.83$1.07$0.31$0.48$1.72$1.72$1.29$0.07

Дивидендный доход

7.19%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kirr Marbach Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2015$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kirr Marbach Partners Value Fund показал максимальную просадку в 65.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка Kirr Marbach Partners Value Fund составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.81%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.54129 апр. 2011 г.956
-45.41%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-33.68%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.428
-28.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-24.84%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...