- ISIN
- US4976471072
- CUSIP
- 497647107
- Эмитент
- Kirr Marbach Partners
- Дата выпуска
- 31 дек. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции KMVAX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,861.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) показал доход в 14.03% с начала года и 22.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMVAX составила 11.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kirr Marbach Partners Value Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 11.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KMVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KMVAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 4.21% | -5.57% | 11.18% | 0.33% | 0.25% | 14.03% | ||||||
| 2025 | 4.61% | -4.35% | -6.04% | 2.31% | 9.47% | 5.76% | 4.67% | 1.99% | 0.83% | -2.01% | 0.13% | -2.71% | 14.44% |
| 2024 | 0.33% | 7.20% | 5.96% | -4.14% | 5.57% | 0.16% | 4.05% | 0.43% | 3.27% | -1.74% | 8.10% | -3.46% | 27.82% |
| 2023 | 8.80% | -1.81% | -0.20% | 1.93% | -1.97% | 7.13% | 3.05% | -1.39% | -5.66% | -3.84% | 7.26% | 6.73% | 20.42% |
| 2022 | -6.13% | -1.26% | 2.97% | -8.86% | 0.56% | -7.32% | 8.46% | -5.78% | -8.61% | 8.92% | 7.43% | -5.19% | -16.01% |
| 2021 | -0.69% | 4.13% | 6.76% | 3.95% | 0.98% | -0.45% | 2.88% | 2.04% | -4.35% | 8.68% | -3.50% | 6.03% | 28.83% |
Метрики бенчмарка
Kirr Marbach Partners Value Fund has an annualized alpha of 2.15%, beta of 0.96, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund captured 112.47% of S&P 500 Index gains and 103.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.15%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 112.47%
- Участие в снижении
- 103.83%
Комиссия
Комиссия KMVAX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMVAX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.93 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 13.52 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kirr Marbach Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.86 | $2.45 | $0.91 | $0.83 | $1.07 | $0.31 | $0.48 | $1.72 | $1.71 | $1.29 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.64% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kirr Marbach Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kirr Marbach Partners Value Fund показал максимальную просадку в 65.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Kirr Marbach Partners Value Fund составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.81%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -45.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.68%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.84%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.23%сент. 2001 г. | 3mo 17d | 5mo 18d | 9mo 5dиюнь 2001 г. - март 2002 г. |
Показатели просадок
| KMVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -56.78% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -9.10% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -18.90% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -25.43% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -33.92% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.72% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.97% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KMVAX
Добавьте Kirr Marbach Partners Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMVAX