График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kirr Marbach Partners Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) показал доход в -1.25% с начала года и 20.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMVAX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Kirr Marbach Partners Value Fund
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KMVAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 4.21% | -8.55% | -1.25% | |||||||||
| 2025 | 4.61% | -4.35% | -6.04% | 2.31% | 9.47% | 5.76% | 4.67% | 1.99% | 0.83% | -2.01% | 0.13% | -2.71% | 14.44% |
| 2024 | 0.33% | 7.20% | 5.96% | -4.14% | 5.57% | 0.16% | 4.05% | 0.43% | 3.27% | -1.74% | 8.10% | -3.46% | 27.82% |
| 2023 | 8.80% | -1.81% | -0.20% | 1.93% | -1.97% | 7.13% | 3.05% | -1.39% | -5.66% | -3.84% | 7.26% | 6.73% | 20.42% |
| 2022 | -6.13% | -1.26% | 2.97% | -8.86% | 0.56% | -7.32% | 8.46% | -5.78% | -8.61% | 8.92% | 7.43% | -5.19% | -16.01% |
| 2021 | -0.69% | 4.13% | 6.76% | 3.95% | 0.98% | -0.45% | 2.88% | 2.04% | -4.35% | 8.68% | -3.50% | 6.03% | 28.83% |
Метрики бенчмарка
Kirr Marbach Partners Value Fund: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.96, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 04.01.1999.
- Этот фонд участвовал в 113.56% роста S&P 500 Index и в 103.86% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.96 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 113.56%
- Участие в снижении
- 103.86%
Комиссия
Комиссия KMVAX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMVAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.61 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KMVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kirr Marbach Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.86 | $2.45 | $0.91 | $0.83 | $1.07 | $0.31 | $0.48 | $1.72 | $1.71 | $1.29 | $0.07 |
Дивидендный доход | 5.36% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kirr Marbach Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kirr Marbach Partners Value Fund показал максимальную просадку в 65.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Kirr Marbach Partners Value Fund составляет 9.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.81% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 19 мар. 2012 г. | 1180 |
| -45.41% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -33.68% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 296 | 11 дек. 2003 г. | 438 |
| -24.84% | 5 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -23.23% | 6 июн. 2001 г. | 72 | 21 сент. 2001 г. | 115 | 8 мар. 2002 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...