Сравнение KMVAX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMVAX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции KMVAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.26% против 6.79% соответственно.
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMVAX и LLSCX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
KMVAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
KMVAX
LLSCX
Сравнение KMVAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.20 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.39 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.32 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 0.91 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.20 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KMVAX и LLSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и LLSCX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и LLSCX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMVAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -63.97% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -10.47% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -28.37% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -42.23% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -7.00% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -8.90% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.71% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и LLSCX
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMVAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.04% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 9.29% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 15.42% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.01% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 24.58% | -4.48% |