Сравнение KMVAX с JNVSX
KMVAX (Kirr Marbach Partners Value Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, KMVAX returned 11.38%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KMVAX charges 1.45%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMVAX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции JNVSX немного отстают с 10.85%.
KMVAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 11.38%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам KMVAX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 13.83% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between KMVAX and JNVSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between KMVAX and JNVSX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMVAX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
KMVAX
JNVSX
Сравнение KMVAX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.26 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | -0.51 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.21 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и JNVSX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMVAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -34.52% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -10.42% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -17.43% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -24.56% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -34.52% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -9.30% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -5.17% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 5.27% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и JNVSX
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMVAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.60% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.23% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 12.71% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.46% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.26% | +0.88% |
Сравнение комиссий KMVAX и JNVSX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и JNVSX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 4.65% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
KMVAX and JNVSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMVAX has higher volatility (4.10%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, KMVAX dropped -65.81% vs JNVSX's -34.52%.
KMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMVAX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор