PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMVAX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMVAX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KMVAX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMVAX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%0.40%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirr Marbach Partners Value Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTXKMVAX с FAMEX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с FMIMXQCGDX с QEVOX

Сравнение комиссий KMVAX и QCGDX

KMVAX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund

Доходность на риск

KMVAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMVAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMVAXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.65

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.99

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.13

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.42

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMVAX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMVAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMVAX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMVAXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.65

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между KMVAX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMVAX и QCGDX

Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMVAX и QCGDX

Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMVAXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-22.37%

-43.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.85%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-20.18%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-2.22%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-6.27%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.26%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KMVAX и QCGDX

Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMVAXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.64%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.86%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

13.74%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.81%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.56%

+3.54%