Сравнение VSPMX с DDDIX
VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSPMX returned 11.70%/yr vs 11.02%/yr for DDDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSPMX charges 0.08%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 27.51%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции DDDIX по среднегодовой доходности: 11.70% против 11.02% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.70%
DDDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам VSPMX и DDDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 15.86% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
DDDIX 13D Activist Fund | 27.51% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
Correlation
The correlation between VSPMX and DDDIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between VSPMX and DDDIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSPMX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
VSPMX
DDDIX
Сравнение VSPMX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSPMX | DDDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.09 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 13.22 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и DDDIX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и DDDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSPMX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -43.82% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -10.82% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | -28.76% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -28.76% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -43.82% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.34% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.13% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.34% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и DDDIX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 4.55%, в то время как у 13D Activist Fund (DDDIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSPMX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.52% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 14.24% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 20.13% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.22% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.01% | +0.03% |
Сравнение комиссий VSPMX и DDDIX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и DDDIX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DDDIX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.62% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
VSPMX and DDDIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (5.52%) compared to VSPMX (4.55%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs DDDIX's -43.82%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSPMX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор