PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%.

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VSPGX и VIIIX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSPGX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.52

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

7.31

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.30

Корреляция

Корреляция между VSPGX и VIIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и VIIIX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и VIIIX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-55.18%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.12%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-24.50%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-6.24%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.07%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.52%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и VIIIX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.34%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.53%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

18.32%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

16.90%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.04%

+3.39%