PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPGX с VMFGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с VMFGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPGX или VMFGX.

Корреляция

Корреляция между VSPGX и VMFGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPGX:

0.62

VMFGX:

-0.15

Коэф-т Сортино

VSPGX:

1.02

VMFGX:

-0.03

Коэф-т Омега

VSPGX:

1.14

VMFGX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VSPGX:

0.70

VMFGX:

-0.12

Коэф-т Мартина

VSPGX:

2.37

VMFGX:

-0.35

Индекс Язвы

VSPGX:

6.58%

VMFGX:

8.34%

Дневная вол-ть

VSPGX:

24.90%

VMFGX:

22.77%

Макс. просадка

VSPGX:

-32.73%

VMFGX:

-39.15%

Текущая просадка

VSPGX:

-8.81%

VMFGX:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у VMFGX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VSPGX превзошли акции VMFGX по среднегодовой доходности: 14.35% против 8.60% соответственно.

VSPGX

С начала года

-4.12%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

-3.59%

1 год

15.33%

5 лет

16.03%

10 лет

14.35%

VMFGX

С начала года

-5.03%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-3.26%

5 лет

11.57%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSPGX и VMFGX

И VSPGX, и VMFGX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPGX и VMFGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг риск-скорректированной доходности VMFGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPGX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа VMFGX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и VMFGX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VMFGX в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.88%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%0.91%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и VMFGX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VMFGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и VMFGX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...