Сравнение VSPGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | -8.12% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -0.05% | 23.40% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 19.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
VSPGX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и FXAIX
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VSPGX
FXAIX
Сравнение VSPGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 7.30 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и FXAIX
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.56% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и FXAIX
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -33.79% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.13% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -24.50% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -6.23% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.83% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.53% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и FXAIX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.34% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.53% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 18.32% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 16.92% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.05% | +3.38% |