Сравнение VSPGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPGX или SCHG.
Основные характеристики
| VSPGX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.00% | 34.32% |
| Дох-ть за 1 год | 41.51% | 42.00% |
| Дох-ть за 3 года | 8.06% | 11.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.85% | 20.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.27% | 16.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 14.42 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 16.93% |
| Макс. просадка | -32.73% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPGX показывает доходность 35.00%, а SCHG немного ниже – 34.32%. За последние 10 лет акции VSPGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.27% против 16.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и SCHG
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и SCHG
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и SCHG
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и SCHG
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.92% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.