Сравнение VSPGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPGX или SPY.
Основные характеристики
| VSPGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.20% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 46.48% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.15% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.14% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.31% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 14.07 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 12.29% |
| Макс. просадка | -32.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и SPY
С начала года, VSPGX показывает доходность 35.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VSPGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.31% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и SPY
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и SPY
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и SPY
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и SPY
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.