PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%.

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VSPGX и VBIAX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSPGX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.71

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.03

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между VSPGX и VBIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и VBIAX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и VBIAX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-35.90%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-7.78%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-21.53%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-4.10%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.47%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.66%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и VBIAX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.71%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

6.20%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

11.39%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

11.05%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

11.18%

+10.25%