PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSNGX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSNGX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSNGX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.04% соответственно.

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с BBSCVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS

Сравнение комиссий VSNGX и SMCWX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

VSNGX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSNGXSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.17

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.72

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.66

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

6.37

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSNGX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSNGXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.17

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между VSNGX и SMCWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и SMCWX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SMCWX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и SMCWX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSNGXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-62.46%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.83%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-39.79%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-39.79%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-10.12%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-14.98%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.08%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и SMCWX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSNGXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.62%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.82%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.93%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.05%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

17.76%

+1.82%