Сравнение VSNGX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 17.92% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и MMGPX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
VSNGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
VSNGX
MMGPX
Сравнение VSNGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 0.70 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.43 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.15 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и MMGPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и MMGPX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности MMGPX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и MMGPX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -87.45% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -27.79% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -86.09% | +61.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -72.93% | +66.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -38.71% | +31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 11.21% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и MMGPX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 9.28% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 21.94% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 32.15% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 45.74% | -28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 39.05% | -19.47% |