Сравнение VSNGX с IIMOX
VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) and IIMOX (Voya MidCap Opportunities Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSNGX returned 11.54%/yr vs 11.65%/yr for IIMOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VSNGX charges 0.89%/yr vs 0.66%/yr for IIMOX.
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и IIMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSNGX показывает доходность 7.61%, а IIMOX немного выше – 7.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSNGX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции IIMOX немного впереди с 11.65%.
VSNGX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 11.54%
IIMOX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам VSNGX и IIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 7.61% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -22.65% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
Correlation
The correlation between VSNGX and IIMOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.92 |
The correlation between VSNGX and IIMOX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSNGX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск
VSNGX
IIMOX
Сравнение VSNGX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | IIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.49 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.48 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.47 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и IIMOX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IIMOX в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и IIMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSNGX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -49.62% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -17.25% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -26.24% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -38.63% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -38.63% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.28% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.53% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и IIMOX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 2.78%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSNGX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.21% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 14.23% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 18.30% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.22% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.06% | -2.48% |
Сравнение комиссий VSNGX и IIMOX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IIMOX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и IIMOX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности IIMOX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 9.75% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 216.56% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 5.72% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
VSNGX and IIMOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIMOX has higher volatility (4.21%) compared to VSNGX (2.78%). In terms of maximum drawdown, VSNGX dropped -54.50% vs IIMOX's -49.62%.
VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSNGX и IIMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор