Сравнение VSNGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSNGX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и FSMAX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
VSNGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VSNGX
FSMAX
Сравнение VSNGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 5.70 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и FSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и FSMAX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и FSMAX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -50.55% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -14.64% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -36.31% | +11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -50.55% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.18% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -12.29% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.57% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и FSMAX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.01% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.51% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 23.00% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 22.36% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 30.21% | -10.63% |