PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSNGX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSNGX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и FAM Value Fund (FAMVX).

VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSNGX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.72% соответственно.

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с BBSCVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий VSNGX и FAMVX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

VSNGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSNGXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.26

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.51

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.47

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

1.65

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSNGX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSNGXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между VSNGX и FAMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и FAMVX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и FAMVX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSNGXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-51.12%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.38%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-22.77%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-37.73%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.14%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.45%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.25%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и FAMVX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSNGXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.52%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.21%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.91%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.08%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

18.15%

+1.43%