Сравнение VSMVX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMVX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции VRTVX немного впереди с 9.58%.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и VRTVX
И VSMVX, и VRTVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMVX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
VSMVX
VRTVX
Сравнение VSMVX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.86 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.01 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.00 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и VRTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VRTVX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VRTVX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, примерно равная максимальной просадке VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -45.98% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -13.82% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -26.85% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -45.98% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.37% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.85% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.48% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VRTVX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.36% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 13.12% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.05% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 21.79% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.70% | +0.45% |