Сравнение VSMVX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.54% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и VDIGX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMVX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSMVX
VDIGX
Сравнение VSMVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.19 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.39 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.40 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 1.57 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.19 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и VDIGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VDIGX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VDIGX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -45.23% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -9.57% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -16.18% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -32.98% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.10% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -6.67% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.45% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VDIGX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.19% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 7.66% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 14.50% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 13.85% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 15.69% | +8.46% |