PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с XSHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.90%/yr vs -2.18%/yr for XSHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 18.05%.

VSMV

1 день
1.09%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
6.23%
С начала года
9.75%
1 год
24.19%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

XSHD

1 день
3.30%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
9.98%
С начала года
18.05%
1 год
14.68%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.75%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		18.05%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%5.17%

Correlation

The correlation between VSMV and XSHD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.62

The correlation between VSMV and XSHD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMV и XSHD

Секторы
VSMV
XSHD

Технологии

38.1%

-

Потребительский защитный сектор

16.1%
8.9%

Здравоохранение

14.1%
2.5%

Промышленность

8.2%
10.5%

Финансовые услуги

7.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.0%

Энергетика

4.1%
7.1%

Сырьевые материалы

1.6%
5.6%

Недвижимость

0.0%
45.6%

Коммунальные услуги

0.0%
10.8%

Технологии

VSMV
38.1%
XSHD

-

Потребительский защитный сектор

VSMV
16.1%
XSHD
8.9%

Здравоохранение

VSMV
14.1%
XSHD
2.5%

Промышленность

VSMV
8.2%
XSHD
10.5%

Финансовые услуги

VSMV
7.8%
XSHD
0.1%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.1%
XSHD
2.0%

Потребительский циклический сектор

VSMV
4.9%
XSHD
7.0%

Энергетика

VSMV
4.1%
XSHD
7.1%

Сырьевые материалы

VSMV
1.6%
XSHD
5.6%

Недвижимость

VSMV
0.0%
XSHD
45.6%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
XSHD
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с VOOVSMV с SPYVSMV с MGVVSMV с FDVV
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

VSMV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.98

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.55

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

1.40

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

3.82

+12.86

VSMV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMV и XSHD

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-49.53%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-10.51%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-20.77%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-34.67%

+16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-17.79%

+17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-16.43%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.85%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и XSHD

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.31%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

10.53%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

15.06%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

18.87%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

22.18%

-7.19%

Сравнение комиссий VSMV и XSHD

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и XSHD

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XSHD в 4.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.83%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and XSHD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (5.31%) compared to VSMV (2.90%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, VSMV leads with 10.90% vs -2.18% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 10.90% return vs -2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.30% for XSHD.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор