PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с MKAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while MKAM is a Diversified Portfolio fund actively managed by MKAM. VSMV is passively managed, while MKAM is actively managed. Over the past 3 years, VSMV returned 16.90%/yr vs 10.52%/yr for MKAM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 5.34%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.20%
1 месяц
2.46%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и MKAM

2026 (YTD)202520242023
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%9.04%
MKAM
MKAM ETF		5.34%8.07%12.15%8.23%

Correlation

The correlation between VSMV and MKAM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.72

The correlation between VSMV and MKAM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и MKAM

Секторы
VSMV
MKAM

Технологии

34.4%
35.6%

Потребительский защитный сектор

17.6%
4.9%

Здравоохранение

14.8%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.3%

Финансовые услуги

8.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.1%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Технологии

VSMV
34.4%
MKAM
35.6%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
MKAM
4.9%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
MKAM
8.5%

Промышленность

VSMV
8.5%
MKAM
8.3%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
MKAM
11.8%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
MKAM
11.2%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
MKAM
10.1%

Энергетика

VSMV
4.4%
MKAM
3.5%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
MKAM
1.8%

Недвижимость

VSMV
0.0%
MKAM
1.9%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
MKAM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFSMKAM с MDAA

Доходность на риск

VSMV vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVMKAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.43

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.38

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.97

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

15.10

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.75

-0.93

Просадки

Сравнение просадок VSMV и MKAM

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и MKAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-5.01%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-3.72%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-5.01%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.16%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-1.13%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.98%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и MKAM

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.44%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

4.52%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

6.10%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

6.22%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

6.22%

+8.82%

Сравнение комиссий VSMV и MKAM

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и MKAM

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MKAM в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and MKAM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.25%) compared to MKAM (1.44%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs MKAM's -5.01%.

On 3-year performance, VSMV leads with 16.90% vs 10.52% for MKAM. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VSMV has performed better with a 16.90% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Volatility Hedged Equity, while MKAM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Crestview and MKAM. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.96% for MKAM.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и MKAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор