PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMV с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с MFEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.74%/yr vs 8.05%/yr for MFEM. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 21.89%.

VSMV

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
5.72%
С начала года
9.73%
1 год
23.96%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%

MFEM

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
10.75%
С начала года
21.89%
1 год
33.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MFEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
$577.65K$442.19K$630.33K

VSMV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
$250.47K$290.68K$270.17K

Сравнение доходности по годам VSMV и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.73%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%10.78%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		21.89%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.86%

Correlation

The correlation between VSMV and MFEM is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.50

The correlation between VSMV and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и MFEM

Секторы
VSMV
MFEM

Технологии

38.1%
34.0%

Потребительский защитный сектор

16.0%
3.4%

Здравоохранение

15.0%
1.4%

Промышленность

8.2%
10.1%

Финансовые услуги

7.8%
14.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.4%

Энергетика

3.9%
7.7%

Сырьевые материалы

1.6%
13.1%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
3.3%

Технологии

VSMV
38.1%
MFEM
34.0%

Потребительский защитный сектор

VSMV
16.0%
MFEM
3.4%

Здравоохранение

VSMV
15.0%
MFEM
1.4%

Промышленность

VSMV
8.2%
MFEM
10.1%

Финансовые услуги

VSMV
7.8%
MFEM
14.4%

Потребительский циклический сектор

VSMV
4.9%
MFEM
7.0%

Коммуникационные услуги

VSMV
4.6%
MFEM
4.4%

Энергетика

VSMV
3.9%
MFEM
7.7%

Сырьевые материалы

VSMV
1.6%
MFEM
13.1%

Недвижимость

VSMV
0.0%
MFEM
1.0%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
MFEM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с VOOVSMV с SPYVSMV с MGVVSMV с FDVV
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с PRFMFEM с VOO

Доходность на риск

VSMV vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSMV c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMVMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.49

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.03

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.25

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

6.54

+9.88

VSMV vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MFEM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMV и MFEM

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-43.32%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-15.05%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-19.22%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-30.78%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-8.35%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-11.43%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

5.18%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и MFEM

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 3.37%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.46%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

20.84%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

22.84%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.48%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

19.72%

-4.75%

Сравнение комиссий VSMV и MFEM

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и MFEM

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MFEM в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.26%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and MFEM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (7.46%) compared to VSMV (3.37%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs MFEM's -43.32%.

On 5-year performance, VSMV leads with 10.74% vs 8.05% for MFEM. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 10.74% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Multi-factor, while MFEM is Emerging Markets Equities. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: Crestview and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.49% for MFEM.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор