PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с FDLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index while FDLO tracks the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs 10.20%/yr for FDLO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 5.38%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%10.53%

Correlation

The correlation between VSMV and FDLO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between VSMV and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и FDLO

Секторы
VSMV
FDLO

Технологии

34.4%
33.1%

Потребительский защитный сектор

17.6%
4.7%

Здравоохранение

14.8%
9.5%

Промышленность

8.5%
9.1%

Финансовые услуги

8.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.2%

Энергетика

4.4%
3.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Технологии

VSMV
34.4%
FDLO
33.1%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
FDLO
4.7%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
FDLO
9.5%

Промышленность

VSMV
8.5%
FDLO
9.1%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
FDLO
12.5%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
FDLO
10.8%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
FDLO
10.2%

Энергетика

VSMV
4.4%
FDLO
3.4%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
FDLO
1.7%

Недвижимость

VSMV
0.0%
FDLO
2.3%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
FDLO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

VSMV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.80

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.56

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.21

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

9.62

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа FDLO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.80

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VSMV и FDLO

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-34.35%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.13%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-13.68%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-19.23%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.38%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.63%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и FDLO

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.91%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.42%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

8.75%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.06%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.50%

-0.46%

Сравнение комиссий VSMV и FDLO

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и FDLO

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDLO в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and FDLO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.25%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 10.20% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

FDLO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: Crestview and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.29% for FDLO.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор