Сравнение VSMSX с WESCX
VSMSX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares) and WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSMSX returned 10.71%/yr vs 14.28%/yr for WESCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VSMSX charges 0.08%/yr vs 1.25%/yr for WESCX.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и WESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.71% против 14.28% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 10.71%
WESCX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 23.98%
- 1 год
- 58.69%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам VSMSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 15.34% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 25.10% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Correlation
The correlation between VSMSX and WESCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between VSMSX and WESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
VSMSX
WESCX
Сравнение VSMSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 5.72 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 20.86 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.82 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и WESCX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и WESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -70.60% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -10.19% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -26.22% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.22% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -45.13% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.49% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -20.15% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.79% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и WESCX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 4.44%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.32% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.85% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 20.74% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 21.66% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 23.71% | -0.50% |
Сравнение комиссий VSMSX и WESCX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и WESCX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности WESCX в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.00% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VSMSX and WESCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WESCX has higher volatility (5.32%) compared to VSMSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSMSX dropped -44.42% vs WESCX's -70.60%.
WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMSX и WESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор