Сравнение VSMSX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.88% против 13.44% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и WESCX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
VSMSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
VSMSX
WESCX
Сравнение VSMSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.32 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.87 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.86 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и WESCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и WESCX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и WESCX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -70.60% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.72% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.22% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -45.13% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.27% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -20.27% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.88% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и WESCX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 6.29%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 8.02% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 14.37% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 25.04% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.70% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 23.67% | -0.47% |