PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMSX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMSX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		3.53%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.88% против 8.81% соответственно.

VSMSX

1 день
2.80%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.03%
1 год
20.27%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.88%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с FSSNXVSMSX с IJR
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VSMSX и VTIAX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSMSX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMSXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.76

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.32

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.35

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.21

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMSX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMSXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VTIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VTIAX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.35%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VTIAX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMSXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-35.83%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.28%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-29.56%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-35.83%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-8.81%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-8.15%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.88%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMSXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.49%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

10.83%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

15.74%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

14.85%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

15.85%

+7.35%