Сравнение VSMSX с VMLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VMLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и VMLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VMLTX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции VMLTX по среднегодовой доходности: 9.88% против 2.04% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VMLTX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VMLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMSX vs. VMLTX — Ранг доходности на риск
VSMSX
VMLTX
Сравнение VSMSX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | VMLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.50 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.27 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.71 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | VMLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.08 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.07 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.92 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VMLTX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VMLTX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VMLTX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VMLTX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VMLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | VMLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -6.41% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -2.02% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -5.69% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -6.41% | -38.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -1.44% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -0.48% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.47% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VMLTX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | VMLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 0.52% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 1.02% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 2.32% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 1.84% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 1.92% | +21.28% |