Сравнение VSMSX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 10.32% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и CSMDX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
VSMSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
VSMSX
CSMDX
Сравнение VSMSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.51 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.58 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.19 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и CSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и CSMDX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и CSMDX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -37.28% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.33% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -24.60% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -9.20% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -5.84% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и CSMDX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.58% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.22% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 19.31% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.12% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 19.25% | +3.95% |