Сравнение VSMPX с JDEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и JDEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMPX и JDEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у JDEUX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции VSMPX уступали акциям JDEUX по среднегодовой доходности: 13.62% против 14.82% соответственно.
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и JDEUX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JDEUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMPX vs. JDEUX — Ранг доходности на риск
VSMPX
JDEUX
Сравнение VSMPX c JDEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMPX | JDEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 6.47 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMPX | JDEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и JDEUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и JDEUX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JDEUX в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и JDEUX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки JDEUX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и JDEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMPX | JDEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -54.37% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.21% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -31.27% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -34.71% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.61% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -7.45% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и JDEUX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеют волатильность 5.49% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMPX | JDEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.38% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.33% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.39% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.82% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.74% | -1.35% |