PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDEUX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDEUX с USNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDEUX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.47%16.42%31.20%28.29%-18.04%30.45%20.76%31.33%-5.45%21.64%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции JDEUX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 14.89% против 18.70% соответственно.

JDEUX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.37%
1 год
15.78%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
14.89%

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с JDEUX:
JDEUX с SPMOJDEUX с VOOJDEUX с JLGMXJDEUX с TISPXJDEUX с VINIXJDEUX с RGAGXJDEUX с VSMPX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий JDEUX и USNQX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDEUX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDEUX
Ранг доходности на риск JDEUX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDEUX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDEUXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.18

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDEUX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDEUXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между JDEUX и USNQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и USNQX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности USNQX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.66%5.41%11.31%1.33%2.90%13.06%3.99%11.40%14.27%1.48%1.62%5.87%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и USNQX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDEUXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-76.24%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-12.07%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.27%

-36.95%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-36.95%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-7.98%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-26.92%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.48%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и USNQX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.39%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDEUXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.65%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.95%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.78%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

22.91%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

22.61%

-2.87%