Сравнение JDEUX с USNQX
JDEUX (JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - JDEUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, JDEUX returned 16.15%/yr vs 21.64%/yr for USNQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JDEUX charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции JDEUX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 16.15% против 21.64% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 16.15%
USNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.64%
Сравнение доходности по годам JDEUX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 8.64% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.19% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Correlation
The correlation between JDEUX and USNQX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between JDEUX and USNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDEUX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
JDEUX
USNQX
Сравнение JDEUX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.45 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 13.21 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и USNQX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDEUX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -76.24% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -12.07% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -22.88% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -36.95% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -36.95% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.29% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -26.75% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.15% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и USNQX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 2.76%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDEUX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.53% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 12.19% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 16.09% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.90% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.66% | -2.92% |
Сравнение комиссий JDEUX и USNQX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и USNQX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности USNQX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 4.98% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.49% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JDEUX and USNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USNQX has higher volatility (4.53%) compared to JDEUX (2.76%). In terms of maximum drawdown, JDEUX dropped -54.37% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDEUX и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор