PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDEUX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDEUX с USNQX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDEUX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между JDEUX и USNQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
473.86%
1,461.52%
JDEUX
USNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDEUX:

0.37

USNQX:

0.54

Коэф-т Сортино

JDEUX:

0.64

USNQX:

0.92

Коэф-т Омега

JDEUX:

1.10

USNQX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JDEUX:

0.33

USNQX:

0.60

Коэф-т Мартина

JDEUX:

1.08

USNQX:

2.00

Индекс Язвы

JDEUX:

6.86%

USNQX:

6.85%

Дневная вол-ть

JDEUX:

20.12%

USNQX:

25.29%

Макс. просадка

JDEUX:

-54.03%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

JDEUX:

-11.40%

USNQX:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции JDEUX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 7.20% против 15.12% соответственно.

JDEUX

С начала года

-3.44%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-6.28%

1 год

5.45%

5 лет

12.61%

10 лет

7.20%

USNQX

С начала года

-4.26%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.89%

5 лет

15.17%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDEUX и USNQX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
График комиссии JDEUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JDEUX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDEUX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDEUX
Ранг риск-скорректированной доходности JDEUX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDEUX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JDEUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JDEUX: 0.37
USNQX: 0.54
Коэффициент Сортино JDEUX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JDEUX: 0.64
USNQX: 0.92
Коэффициент Омега JDEUX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JDEUX: 1.10
USNQX: 1.13
Коэффициент Кальмара JDEUX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JDEUX: 0.33
USNQX: 0.60
Коэффициент Мартина JDEUX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JDEUX: 1.08
USNQX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.54
JDEUX
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и USNQX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USNQX в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		1.12%1.05%1.20%1.35%1.05%1.38%1.59%1.85%1.48%1.62%1.43%1.36%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.28%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и USNQX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.40%
-9.29%
JDEUX
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и USNQX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 14.30%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.30%
16.69%
JDEUX
USNQX