PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMPX с AWYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) are both mutual funds - VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while AWYIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 5 years, VSMPX returned 13.06%/yr vs 7.78%/yr for AWYIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSMPX charges 0.02%/yr vs 0.95%/yr for AWYIX.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью 2.05%.

VSMPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.12%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.14%

AWYIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.22%
1 год
10.13%
3 года*
12.78%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMPX и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-3.52%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.05%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Correlation

The correlation between VSMPX and AWYIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between VSMPX and AWYIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DFLVXAWYIX с BRK-BAWYIX с SCHV

Доходность на риск

VSMPX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXAWYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.07

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.56

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.27

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

4.74

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AWYIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.07

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и AWYIX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и AWYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMPXAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-35.79%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.35%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.72%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-19.82%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.02%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.23%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и AWYIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMPXAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.32%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.44%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

9.88%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.42%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.88%

+0.53%

Сравнение комиссий VSMPX и AWYIX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и AWYIX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AWYIX в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.14%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VSMPX and AWYIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMPX has higher volatility (2.95%) compared to AWYIX (2.32%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs AWYIX's -35.79%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMPX и AWYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор