PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMPX с AWYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMPX и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-3.52%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMPX показывает доходность -3.97%, а AWYIX немного выше – -3.90%.

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD

Сравнение комиссий VSMPX и AWYIX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSMPX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXAWYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.34

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.56

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.51

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

2.17

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AWYIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.34

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSMPX и AWYIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и AWYIX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AWYIX в 1.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и AWYIX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и AWYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMPXAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-35.79%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.80%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-19.82%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.80%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.08%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.74%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и AWYIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMPXAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.84%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.81%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.14%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.45%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.01%

+0.38%