Сравнение AWYIX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWYIX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | -3.90% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%.
AWYIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWYIX и DFLVX
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Доходность на риск
AWYIX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
AWYIX
DFLVX
Сравнение AWYIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWYIX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.13 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.63 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.40 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 6.16 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWYIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.13 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AWYIX и DFLVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и DFLVX
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DFLVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 1.81% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и DFLVX
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWYIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -65.65% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.28% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -19.83% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -4.06% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.52% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и DFLVX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 3.84%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWYIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.16% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.48% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 16.53% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.95% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.40% | -0.39% |