Сравнение AWYIX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWYIX или DFLVX.
Основные характеристики
| AWYIX | DFLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 19.23% |
| Дох-ть за 1 год | 33.08% | 28.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.54% | 8.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 10.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 9.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 20.56 | 13.96 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 11.94% |
| Макс. просадка | -35.79% | -65.65% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между AWYIX и DFLVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и DFLVX
С начала года, AWYIX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции AWYIX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWYIX и DFLVX
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWYIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и DFLVX
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DFLVX в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 1.19% | 1.80% | 1.76% | 0.93% | 1.47% | 0.95% | 1.31% | 2.09% | 0.95% | 0.95% | 1.61% | 1.85% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.74% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и DFLVX
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и DFLVX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 3.24%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.