PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с AWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с AWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и AWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и AWEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью -8.00%.

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHDAWYIX с VOO
Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-BAWEIX с VSMPX

Сравнение комиссий AWYIX и AWEIX

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AWEIX в 0.72%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Доходность на риск

AWYIX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXAWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.36

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.64

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.55

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

1.95

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. AWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWEIX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и AWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXAWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между AWYIX и AWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и AWEIX

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AWEIX в 15.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и AWEIX

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и AWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWYIXAWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-51.13%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.93%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-24.38%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-9.50%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.46%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.36%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и AWEIX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 3.84%, в то время как у CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWYIXAWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.21%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.11%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.13%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.49%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.77%

+0.24%