PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWYIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с BRK-B

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWYIX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между AWYIX и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWYIX:

0.40

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

AWYIX:

0.73

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

AWYIX:

1.11

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

AWYIX:

0.41

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

AWYIX:

1.34

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

AWYIX:

5.74%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

AWYIX:

16.46%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

AWYIX:

-35.79%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

AWYIX:

-9.78%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции AWYIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.41% против 13.58% соответственно.

AWYIX

С начала года

-2.72%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.52%

5 лет

9.72%

10 лет

7.41%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.68%

5 лет

24.17%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWYIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг риск-скорректированной доходности AWYIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWYIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и BRK-B

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		5.51%5.77%1.80%1.76%0.93%1.47%0.95%1.31%2.09%0.95%0.95%1.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и BRK-B

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и BRK-B

Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 5.82%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...