Сравнение AWYIX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWYIX или DGSIX.
Основные характеристики
| AWYIX | DGSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | 33.08% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | 4.54% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 20.56 | 17.33 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.08% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 7.25% |
| Макс. просадка | -35.79% | -38.20% |
| Текущая просадка | -1.50% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между AWYIX и DGSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и DGSIX
С начала года, AWYIX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции AWYIX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 6.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWYIX и DGSIX
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWYIX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и DGSIX
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DGSIX в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 1.19% | 1.80% | 1.76% | 0.93% | 1.47% | 0.95% | 1.31% | 2.09% | 0.95% | 0.95% | 1.61% | 1.85% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.52% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и DGSIX
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и DGSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и DGSIX
CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.