PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с DGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с DGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и DGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		-0.10%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью -0.10%.

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

DGSIX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.90%
1 год
14.19%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с AWEIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHDAWYIX с SCHV
Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с ABALXDGSIX с SPY

Сравнение комиссий AWYIX и DGSIX

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Доходность на риск

AWYIX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXDGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.47

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.11

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.87

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

8.46

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. DGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DGSIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXDGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.47

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между AWYIX и DGSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и DGSIX

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DGSIX в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.63%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и DGSIX

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и DGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWYIXDGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-41.64%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.27%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-18.36%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.32%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.46%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.60%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и DGSIX

CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWYIXDGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.51%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

5.73%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

9.96%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

10.17%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

10.36%

+7.65%