PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и SCHV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWEIXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий AWYIX и SCHV

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

AWYIX vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.15

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.64

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.48

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

6.91

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.15

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между AWYIX и SCHV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и SCHV

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и SCHV

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

AWYIXSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-37.08%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.93%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-19.78%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.58%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.86%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.55%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и SCHV

Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 3.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWYIXSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.13%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.08%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.42%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.48%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.91%

+1.10%