PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWYIX с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с SCHV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWYIX или SCHV.

Корреляция

Корреляция между AWYIX и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWYIX:

0.41

SCHV:

0.64

Коэф-т Сортино

AWYIX:

0.75

SCHV:

1.07

Коэф-т Омега

AWYIX:

1.11

SCHV:

1.15

Коэф-т Кальмара

AWYIX:

0.42

SCHV:

0.73

Коэф-т Мартина

AWYIX:

1.36

SCHV:

2.74

Индекс Язвы

AWYIX:

5.73%

SCHV:

4.10%

Дневная вол-ть

AWYIX:

16.45%

SCHV:

15.84%

Макс. просадка

AWYIX:

-35.79%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

AWYIX:

-9.65%

SCHV:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции AWYIX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.70% соответственно.

AWYIX

С начала года

-2.58%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-7.07%

1 год

6.68%

5 лет

9.87%

10 лет

7.42%

SCHV

С начала года

0.99%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-3.61%

1 год

10.10%

5 лет

15.93%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AWYIX и SCHV

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWYIX и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг риск-скорректированной доходности AWYIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWYIX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и SCHV

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SCHV в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		5.50%5.77%1.80%1.76%0.93%1.47%0.95%1.31%2.09%0.95%0.95%1.61%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		2.28%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и SCHV

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и SCHV

Загрузка...