Сравнение VSMIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 15.92% против 9.32% соответственно.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и VWELX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSMIX
VWELX
Сравнение VSMIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 8.47 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и VWELX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и VWELX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и VWELX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -36.12% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -8.03% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -20.88% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -25.33% | -32.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -4.90% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -3.93% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 1.78% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и VWELX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.07% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 6.66% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 11.88% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 11.12% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 11.50% | +15.20% |