Сравнение VSMGX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.54% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и VDIGX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSMGX
VDIGX
Сравнение VSMGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.19 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.39 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.40 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 1.57 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.19 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и VDIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и VDIGX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и VDIGX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -45.23% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.57% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -16.18% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -32.98% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -7.10% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -6.67% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.45% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и VDIGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.14% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.19% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 7.66% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 14.50% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 13.85% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 15.69% | -5.37% |