Сравнение VSMGX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.88% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и TSAIX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VSMGX
TSAIX
Сравнение VSMGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.62 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.45 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.28 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и TSAIX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и TSAIX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -34.58% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.72% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -28.28% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -34.58% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -7.52% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.96% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.71% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и TSAIX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 4.14%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.34% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 10.26% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 17.32% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 16.20% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 17.62% | -7.30% |