PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с SPY1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с SPY1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и SPY1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMGX и SPY1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-1.04%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.19%4.70%13.57%-0.88%-4.62%24.08%-1.96%26.91%-1.20%16.80%
Разные валюты инструментов

VSMGX торгуется в USD, в то время как SPY1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SPY1.DE с доходностью 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMGX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции SPY1.DE немного отстают с 7.88%.

VSMGX

1 день
1.81%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.43%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.13%

SPY1.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-5.22%
С начала года
2.19%
6 месяцев
1.04%
1 год
-0.16%
3 года*
7.51%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с AAPLSPY1.DE с USMV

Сравнение комиссий VSMGX и SPY1.DE

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.

SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Доходность на риск

VSMGX vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXSPY1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.01

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.07

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.03

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

-0.12

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. SPY1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPY1.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и SPY1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXSPY1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.01

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

0.00

Корреляция

Корреляция между VSMGX и SPY1.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и SPY1.DE

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.30%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и SPY1.DE

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки SPY1.DE в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и SPY1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMGXSPY1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-35.30%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.39%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-16.32%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-35.30%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-10.12%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.11%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

6.20%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и SPY1.DE

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMGXSPY1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.19%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

6.88%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

13.59%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

12.46%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

13.89%

-3.57%