Сравнение SPY1.DE с USMV
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.35%/yr vs 9.69%/yr for USMV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и USMV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.69% соответственно.
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
USMV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.65% | 3.67% | 2.32% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.99% | -5.13% | 23.38% | 7.02% | -3.82% | 29.89% | -3.07% | 30.57% | 6.09% | 4.30% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and USMV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between SPY1.DE and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
USMV
Сравнение SPY1.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY1.DE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.71 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.62 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY1.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.88 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и USMV
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -32.65% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -5.12% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -15.66% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -15.66% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -32.65% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -7.17% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.55% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.25% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и USMV
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.56% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 6.80% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 9.54% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.91% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 15.38% | -1.38% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и USMV
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и USMV
SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.54% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and USMV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.
SPY1.DE is categorized as S&P 500, while USMV is Large Cap Blend Equities. SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор