PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY1.DE с USMV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

SPY1.DE и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		4.90%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.36%-5.13%23.38%7.02%-3.82%29.89%-3.07%30.57%6.09%4.30%
Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.60% соответственно.

SPY1.DE

1 день
1.32%
1 месяц
-2.80%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.78%
1 год
-5.53%
3 года*
5.42%
5 лет*
7.04%
10 лет*
7.82%

USMV

1 день
1.20%
1 месяц
-2.94%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
-5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с AAPLSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий SPY1.DE и USMV

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

SPY1.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DEUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.35

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.39

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.45

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

-0.83

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DEUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPY1.DE и USMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и USMV

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.57%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и USMV

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY1.DEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-33.10%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-7.83%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-17.93%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-33.10%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-4.16%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.88%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.04%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и USMV

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY1.DEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.07%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.04%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.55%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

12.92%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

15.41%

-1.41%